Atr Forex Trading

ATR Strategi - Slik bruker du ATR i Forex Trading Oppdatert: 26. mai 2016 kl. 1:50 Dette er den andre artikkelen i vår ATR-serie. Hvis du ikke allerede har foreslått at du sjekker ut den første artikkelen om ATR-indikatoren. I den artikkelen dekket vi bakgrunnen for gjennomsnittlig True Range, eller ATR, indikator, hvordan det beregnes, og hvordan det ser ut på et diagram. Traders bruker sjelden indikatoren til å skille fram fremtidige kursbevegelsesretninger, men bruker den til å få en oppfatning av hva nylig historisk volatilitet er for å utarbeide en utførelsesplan for handel. ATR er klassifisert som en oscillator siden den resulterende kurven svinger mellom verdier beregnet ut fra nivået av prisvolatilitet over en valgt periode. Det er ikke en ledende indikator ved at den ikke avslører noe knyttet til prisretningen. Høye verdier tyder på at stoppene blir bredere, så vel som inngangspunkter for å hindre at markedet beveger seg raskt mot deg. Med en prosentandel av ATR-lesingen kan forhandleren effektivt handle med ordrer som involverer forholdsmessige størrelsesnivåer tilpasset for valutaen ved hånden. Slik leser du et ATR-diagram ATR med en tidsinnstilling på 14 er presentert på den nederste delen av det ovennevnte 15-minutters diagrammet for GBPUSD-valutaparet. I eksemplet ovenfor er den røde linjen ATR. ATR-verdiene i dette eksemplet varierer mellom 5 og 29 pips. Nøkkelpunkter er høydepunkt, lavpunkt eller lengre perioder med lave verdier. ATR-ruten har en tendens til å fungere bedre i lengre tidsrammer, dvs. daglig, men kortere perioder kan innkvarteres som vist her. ATR forsøker å formidle prisvolatilitet, ikke prisretning. Den brukes tradisjonelt i takt med en annen trend - eller momentumindikator for å sette stopper og optimale inngangspunktmarginer. Som med enhver teknisk indikator. et ATR-diagram vil aldri være 100 korrekt. Falske signaler kan oppstå på grunn av lagringskvaliteten på bevegelige gjennomsnitt, men de positive signalene er konsekvente nok til å gi en forexhandler en kant. Ferdighet i tolkning og forståelse av ATR-signaler må utvikles over tid, og komplementering av ATR-verktøyet med en annen indikator anbefales alltid for ytterligere bekreftelse av potensielle trendendringer. I den neste artikkelen om ATR-indikatoren vil vi sette sammen all denne informasjonen for å illustrere et enkelt handelssystem ved hjelp av denne ATR-oscillatoren. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Enter Lønnsom Territory Med Gjennomsnittlig True Range Indikatoren kjent som gjennomsnittlig True Range (ATR) kan brukes til å utvikle et komplett trading system eller brukes til inngangs - eller utgangssignaler som en del av en strategi. Profesjonelle har brukt denne volatilitetsindikatoren i flere tiår for å forbedre sine handelsresultater. Finn ut hvordan du bruker det, og hvorfor du burde prøve. Hva er ATR Det gjennomsnittlige sanne området er en volatilitetsindikator. Volatilitet måler styrken av prishandlingen. og blir ofte oversett for ledetråder på markedsretning. En bedre kjent volatilitetsindikator er Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver at høy volatilitet begår lav, og lav volatilitet begynner høyt. Figur 1 nedenfor fokuserer bare på volatilitet, utelater pris slik at vi kan se at volatiliteten følger en klar syklus. Hvor tett er øvre og nedre Bollinger-båndene til enhver tid illustrert hvor stor volatiliteten prisen opplever. Vi kan se linjene starte ganske langt fra hverandre på venstre side av grafen og konvergerer når de nærmer seg midten av diagrammet. Etter nesten berøring av hverandre separerer de igjen, og viser en periode med høy volatilitet etterfulgt av en periode med lav volatilitet. (For mer, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Bollinger Bands er velkjente, og de kan fortelle oss mye om hva som sannsynligvis vil skje i fremtiden. Å vite at en aksje sannsynligvis vil oppleve økt volatilitet etter å ha flyttet innen et smalt område, gjør at aksjen er verdt å sette på en handelsvaktliste. Når breakout oppstår, vil aksjen sannsynligvis oppleve et skarpt trekk. For eksempel, da Hansen (Nasdaq: HANS) brøt ut av det lave volatilitetsområdet i midten av diagrammet (vist ovenfor), ble det nesten doblet i pris de neste fire månedene. ATR er en annen måte å se på volatilitet. På figur 2 ser vi den samme sykliske oppførelsen i ATR (vist i den nederste delen av diagrammet) som vi så med Bollinger Bands. Perioder med lav volatilitet, definert av lave verdier av ATR, følges av store prisbevegelser. Handel med ATR Spørsmålet handelsmannens ansikt er hvordan man kan tjene på volatilitetssyklusen. Mens ATR ikke forteller oss i hvilken retning utbruddet vil skje, kan det legges til sluttkurs og handelsmannen kan kjøpe når de neste dagene handler over denne verdien. Denne ideen er vist i figur 3. Handelssignaler opptrer relativt sjeldent, men pleier å se betydelige bruddpunkter. Logikken bak disse signalene er at når prisen lukker mer enn en ATR over den siste lukkingen, har det skjedd en endring i volatiliteten. Å ta en lang posisjon er et spill som aksjen vil følge gjennom i oppadgående retning. ATR Exit Sign Traders kan velge å avslutte disse handler ved å generere signaler basert på å trekke verdien av ATR fra lukkene. Den samme logikken gjelder for denne regelen - når prisen lukker mer enn en ATR under den siste lukkingen, har det skjedd en signifikant endring i markedets natur. Å stenge en lang posisjon blir en trygg innsats, fordi aksjen sannsynligvis kommer inn i et handelsområde eller omvendt retning på dette punktet. (For relatert lesing, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Bruken av ATR brukes mest som en utgangsmetode som kan brukes uansett hvordan inntaksbeslutningen er gjort. En populær teknikk er kjent som lysekroneutgangen og ble utviklet av Chuck LeBeau. Lysekroneutgangen plasserer et trappstopp under høyeste høyde som aksjen nådde siden du kom inn i handelen. Avstanden mellom høyeste høyde og stoppnivå er definert som flere ganger ATR. For eksempel kan vi trekke tre ganger verdien av ATR fra høyeste høyde siden vi trådte inn i handelen. (For relatert lesing, se Trailing-Stop Techniques.) Verdien av denne bakre stoppen er at den beveger seg raskt oppover som respons på markedsaksjonen. LeBeau valgte lysekronens navn fordi like lysekronen henger ned fra taket på et rom, henger lysekronens utgang ned fra høydepunktet eller taket til vår handel. ATR Advantage ATRs er på noen måter overlegen med å bruke en fast prosentandel fordi de endres basert på egenskapene til aksjen som handles, og anerkjenner det faktum at volatiliteten varierer mellom problemer og markedsforhold. Når handelsområdet utvides eller kontrakteres, justerer avstanden mellom stopp og sluttkurs automatisk og beveger seg til et passende nivå, og balanserer handelsmennets ønske om å beskytte overskudd med nødvendigheten av å tillate aksjene å bevege seg innenfor sitt normale utvalg. (For mer, se en logisk metode for å stoppe plassering.) ATR-breakoutsystemer kan brukes av strategier for enhver tidsramme. De er spesielt nyttige som dagens handelsstrategier. Ved hjelp av en 15-minutters tidsramme legger daghandlere til og trekker ATR fra sluttkursen på den første 15-minutters linjen. Dette gir inngangspunkter for dagen, med stopper plassert for å lukke handelen med tap hvis prisene går tilbake til slutten av den første baren på dagen. Eventuelle tidsrammer, som for eksempel fem minutter eller 10 minutter, kan brukes. Denne teknikken kan for eksempel bruke en 10-tids-ATR, som inkluderer data fra forrige dag. En annen variant er å bruke et flertall av ATRer, som kan variere fra en brøkdel, for eksempel halvparten til så mange som tre (utover at det er for få handler for å gjøre systemet lønnsomt). I sin bok fra 1990, Day Trading med kortsiktige prismønstre og åpningsavstandsbrekke. Toby Crabel demonstrerte at denne teknikken virker på en rekke råvarer og finansielle futures. Noen handelsfolk tilpasser den filtrerte bølge-metoden og bruker ATR i stedet for prosentvise bevegelser for å identifisere markedsvendepunkter. Under denne tilnærmingen, når prisene flytter tre ATR fra den laveste lukkingen, starter en ny oppbølge. En ny nedebølge begynner når prisen beveger tre ATRer under den høyeste tett siden begynnelsen av oppbølgen. (For mer innsikt, se Surfs Up With Filtrated Waves.) Konklusjon Mulighetene for dette allsidige verktøyet er ubegrensede, og det er også mulighetene for den kreative handelsmannen. Det er også en nyttig indikator for de langsiktige investorene å overvåke fordi de bør forvente tider med økt volatilitet når verdien av ATR har vært relativt stabil i lengre perioder. De ville da være klare for det som kunne være en turbulent markedstur, og hjelpe dem med å unngå panikk i å avta eller bli båret med irrasjonell utroskap hvis markedet bryter høyere. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. ATR-indikator forklart Hva er ATR-indikatoren oppdatert: 26. april 2016 klokka 04:03 Gjennomsnittlig True Range eller ATR-indikator ble utviklet av J. Welles Wilder å måle volatiliteten av prisendringer, først for råvaremarkedet hvor volatilitet er mer utbredt, men det er nå mye brukt av forexhandlere også. Traders bruker sjelden indikatoren til å skille fram fremtidige kursbevegelsesretninger, men bruker den til å få en oppfatning av hva nylig historisk volatilitet er for å utarbeide en utførelsesplan for handel. Innstilling av stopp og inngangspunkter på gunstige nivåer for å hindre å bli stoppet eller pisket, ses som fordeler med denne indikatoren. ATR er klassifisert som en oscillator siden den resulterende kurven svinger mellom verdier beregnet ut fra nivået av prisvolatilitet over en valgt periode. Det er ikke en ledende indikator ved at den ikke avslører noe knyttet til prisretningen. Høye verdier tyder på at stoppene blir bredere, så vel som inngangspunkter for å hindre at markedet beveger seg raskt mot deg. Med en prosentandel av ATR-lesingen kan forhandleren effektivt handle med ordrer som involverer forholdsmessige størrelsesnivåer tilpasset for valutaen ved hånden. ATR-formelen ATR-indikatoren er vanlig på Metatrader4-handelsprogramvaren, og beregningsformelingssekvensen innebærer disse enkle trinnene: For hver periode som er valgt, beregne tre absolutte verdier: a) Høy minus Lav, b) Høy minus tidligere perioder Lukk, og c) Tidligere perioder Lukk minus Lavt True Range, eller TR, er den største av de tre tidligere beregningene ATR er det bevegelige gjennomsnittet over den valgte perioden lengden. Typisk lengdeinnstilling er 14. Programvare utfører det nødvendige beregningsarbeidet og produserer en ATR-indikator som vist i bunnen av følgende diagram: ATR-indikatoren består av en enkelt fluktuerende kurve. I eksemplet ovenfor med GBPUSD-valutaparet, er ATR-indikatorområdet mellom 5 og 29 pips. På toppene i kurven, kan du visuelt se lysestakerne utvide i størrelse, bevis på aktivitetsstyrke. Hvis lave verdier vedvarer i en periode, konsoliderer markedet og en pause kan være i orden. Den neste artikkelen i denne serien på ATR-indikatoren vil diskutere hvordan denne oscillatoren brukes i forex trading og hvordan man leser de forskjellige grafiske signalene som genereres. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. Alle rettigheter reservert.